期权的内在价值计算公式

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期权的内在价值计算公式是比较简单的。

 

首先:实值期权才会有内在价值,平值期权内在价值为0,虚值期权没有内在价值。

 

期权价值内在价值,就是指期权的实值部分

 

期权实值部分的计算就是:行权价格与标的物市场价值之差

 

所以,最终我们可以得出,期权内在价值的计算公式为:

 

看跌期权内在价值=看跌期权的实值部分=行权价格-标的物市场价格

 

看涨期权内在价值=看涨期权的实值部分=标的物市场价格-行权价格

     

本文由四木君编辑整理,  最后修订时间:2022-07-13

四木君,一名交易经验并不丰富的新手交易员。

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